Стратегия «Три экрана Элдера»

Александр Элдер известный человек в трейдерском кругу. Он известен тем, что сам успешно торгует, а также издает книги и проводит обучение в американских ВУЗах, прививая студентам правильное восприятие рынка и азы успешной торговли. Практически во всех своих выступлениях и в книгах автор говорит о том, что в основе его успешной торговли лежит работа с тремя экранами. Поэтому сегодня я хочу рассказать о том, как стратегия трех экранов Александра Элдера может быть применена в практической торговле на рынке форекс.

Почему «3 экрана»?


Элдер утверждает, что рынок нельзя рассматривать по одному направлению. Для демонстрации он часто приводит сравнение с океаном, у которого в разное время и в разных местах происходят отливы и приливы. Эти же приливы и отливы (всплески активности и падение интереса) характерны для фондовой биржи и финансовых рынков.


  • Первый экран служит для понимания общего тренда (приливы), в направлении которого следует вести деятельность.
  • Второй экран ищет вспомогательные волны в направлении тренда.
  • Третий экран позволяет искать точки входа для непосредственного заключения сделок.

Настройка первого экрана


Для анализа берется период графика 1 день, а для определения тренда используется индикатор MACD. Последний будет применяться с настройками по умолчанию. Правила получения сигналов достаточно простые – если гистограмма MACD выше нуля – работаем на повышение. Если столбцы опускаются ниже нуля – работаем только на понижение.

Сам Элдер говорит о том, что лучше использовать на первом экране период графика 1 неделя. На практике это тяжело, поскольку приходится долго ждать появления сигналов, и для трейдеров с небольшими депозитами это нелогично. При этом автор уточняет, что допустимо и снижение периода графика, но при этом показания MACD следует фильтровать EMA. Экспоненциальная скользящая средняя позволяет отсеять ложные точки входа. Теперь для торговли вверх мы ждем гистограмму выше 0, а цену актива выше EMA.

настройка первого экрана

Настройка второго экрана


Любой тренд состоит из волн – рынок откатывается и движется в направлении основной тенденции. Именно для поиска этих точек и предназначен второй экран. Настраиваем его на период графика 4 часа, а для правильного определения точек добавляем Стохастик со стандартными настройками (5; 3; 3).

настройка второго экрана

Сигналами о начале и окончании движения будет пересечение линий индикатора (базовое свойство).

Настройка третьего экрана


Третий экран Элдера используется непосредственно для открытия позиции, а также для установки стоповых приказов. Для перехода к нему необходимо наличие подтверждающих сигналов на предыдущих экранах. Например, на «1 день» рынок растет, на «4 часа» закончилась нисходящая коррекция – значит мы можем искать точки входа на повышение (вниз обратные правила).

Если говорить конкретнее, то сами сигналы определяем следующим образом:

  1. На 1-м экране MACD выше 0, а график выше EMA.
  2. На 2-м экране Стохастик после пересечения выходит из «перепроданности» в сторону повышения.
  3. Как только это произошло открываем график 30 минут и выставляем отложенный ордер на покупку со входом на несколько пунктов выше, чем максимум предыдущей свечи.
  4. Если текущая свеча не открыла сделку, то переносим правила на следующую свечу и так далее. То есть, открылась новая свеча – откладываем пару пунктов от максимума закрывшейся свечи и формируем отложенный ордер.
  5. После открытия сделки можно формировать стоп лосс. Рекомендуется его устанавливать на уровне минимума последних 2-х свечей. Установка профита

Установка профита


Важный вопрос, который практически не оговаривался в стратегии – установка профита. Есть несколько подходов к этому вопросу. Самый распространенный заключается в том, что необходимо измерить расстояние от цены покупки до стоп лосса, после чего установить профит в 3 раза больший, чем это расстояние. При этом рекомендуется при прохождении ценой половины прибыльного расстояния начать работать с безубытком.

установка профита

Альтернатива этому – работать без четкого уровня профита, отслеживая показания стохастика на втором экране. Как только индикатор укажет, что текущее движение иссякло – закрываем сделку. Сигналами об этом будет выход линий в перекупленность или перепроданность (в зависимости от направления) или пересечение линий.

пример сделок
Читайте также:
Стратегия «Рейнжер»
Стратегия «Рейнжер»
14.11.2018
Инвестиционные стратегии
Стратегия RRS
Стратегия RRS
08.11.2018
Инвестиционные стратегии