CCI Индикатор: Индекс товарного канала

Содержание:
Индикатор CCI, или индекс товарного канала (Commodity Channel Index) - это осциллятор, основанный на измерении импульса тренда. Первоначально он был разработан для торговли сырьевыми товарами. Тем не менее, индикатор CCI показал прибыльные результаты, а эффективность его торговых сигналов сделала индикатор популярным для использования в других видах торговли на финансовых рынках, включая международную валютную биржу. Осциллятор показывает состояние перекупленности и перепроданности цены базового актива, указывает фазы тренда и показывает периоды, когда текущий тренд истощается.

Стратегия торговли Форекс, основанная на индикаторе CCI, является гибкой, поскольку ее можно эффективно применять как для рыночных условий, так и для изменчивых ценовых действий, связанных с диапазоном консолидации. Несколько дополнительных технических индикаторов могут быть добавлены для повышения эффективности, снижения ненужного рыночного шума и соответствия требованиям для конкретного торгового алгоритма. Этот метод подходит для торговли на любом классе активов, включая валюты, товары, акции и криптовалюты. Благодаря универсальной математической формуле индекс товарного канала Commodity Channel Index хорошо работает на любом таймфрейме, поэтому трейдеры могут выбрать любой временной диапазон для торговли.

Что такое индикатор CCI?


Индекс товарного канала показывает рыночный импульс. В отличие от других типов широко используемых осцилляторов, таких как индекс относительной силы или индикаторы Билла Вильямса, CCI не имеет фиксированных диапазонов. Эта особенность позволяет индикатору указывать на сильные тренды с экстремальными значениями диапазона волн и сравнивать величину возможных откатов. Остальные условия такие же. CCI имеет регулируемые уровни перепроданности (положительное значение) и перекупленности (отрицательное значение), а средняя линия равна нулю, что разделяет бычьи и медвежьи фазы котировок активов.

График канала может иметь расхождения (дивергенции) - паттерны, основанные на разнице ценового действия по сравнению с показателями индикатора. Эти паттерны обычно указывают периоды, когда тренд ослабевает, а вероятность разворота возрастает.

Как выглядит CCI индикатор?


Индикатор находится под ценовым графиком в отдельном окне и выглядит так:

CCI Индикатор: Индекс товарного канала

Настройки и установка индикатора CCI


Настройки по умолчанию следующие:

  1. Период - 20 баров (дни или часы в зависимости от выбранного таймфрейма графика цены);
  2. Уровень перекупленности: +100. Трейдеры могут установить +120 в качестве уровня перекупленности, чтобы снизить чувствительность индикатора, или +80, чтобы увеличить количество торговых сигналов;
  3. Уровень перепроданности: -100. Его можно изменить на -120, если трейдеры предпочитают снижать порог, или до -80, чтобы более частые входы;
  4. Источник - цена закрытия. Расчет CCI может применяться к открытым, высоким или низким ставкам.

Важным параметром в настройках является период, так как он учитывает уровни закрытия для всех предыдущих свечей или баров. В большинстве случаев рекомендуется оставить период без изменений, так как он был разработан специально для того, чтобы сбалансировать соотношение краткосрочного и долгосрочного анализа. Однако различные подходы к торговым алгоритмам, основанные на времени истечения, могут потребовать более длительного или более короткого периода индикатора CCI. Например, трейдеры бинарных опционов, ищущие долгосрочные инвестиции, могут воспользоваться периодом 34 бара на дневном таймфрейме, в то время как краткосрочные скальперы могут получать более частые входы благодаря более низкому периоду в 13 баров на 15-минутном графике.

Математическая формула CCI индикатора


Формула индикатора CCI имеет несколько промежуточных переменных, которые рассчитываются отдельно. Во-первых, существует такой термин, как Типичная цена, который состоит из суммы высоких, низких и близких цен, разделенных на три. Формула добавляет все типичные цены для каждого бара в выбранном периоде, что подразумевает дополнительное сглаживание. Во-вторых, среднее отклонение - это среднее значение разницы между типичной ценой и скользящей средней, деленное на количество баров в периоде. Отклонение в формуле играет роль индикатора волатильности, который помогает отражать сильные тренды.

Формула выглядит следующим образом:

CCI = (типичная цена - MA) / (0,015 * среднее отклонение)

Где:
Типичная цена = сумма {1 до P} ((максимум + минимум + закрытие) / 3),
P = количество периодов,
MA = скользящая средняя типичной цены,
Среднее отклонение = сумма {1 до P} (| Типичная цена - MA |) / p.

Паттерны и торговые сигналы товарного канала


Паттерны и торговые сигналы индикатора CCI могут быть разделены в зависимости от ценового действия, которое они описывают. Модели продолжения подтверждают текущее направление тренда, в то время как модели разворота должны показывать контр-трендовое движение. Давайте подробнее рассмотрим некоторые из них.

Паттерны продолжения товарного канала CCI


Когда нисходящий тренд достиг дна и цена активов отскакивает от определенного уровня поддержки, указывая на высокий спрос на опционы колл на этом уровне, CCI начинает выходить из зоны перепроданности. В случае, если линия индикатора пересекает порог нуля, который разделяет медвежью и бычью фазы тренда, тогда осциллятор показывает потенциальное продолжение подъема. Следовательно, этот сигнал может быть использован Форекс трейдерами для более активных покупок, включая больший объем и более короткий таймфрейм. Медвежий паттерн продолжения такой же, но зеркальный. CCI должен пересечь нулевую линию после пика над уровнем перекупленности, чтобы подтвердить разворот тренда. В этом случае короткие позиции становятся более привлекательными.

Разворотные паттерны товарного канала CCI


Ключевой линией для отслеживания возможных разворотов является уровень перекупленности или перепроданности. В случае, если индикатор CCI отскакивает от него, наметив резкий резкий скачок, изменение настроения рынка весьма вероятно. Другой случай происходит, когда индикатор входит в уровень перекупленности или перепроданности во время сильного тренда, но через некоторое время возвращается из зоны. Момент, когда CCI индикатор пересекает порог перекупленности сверху или линию перепроданности снизу, рассматривается как сигнал входа.

Существуют также модели разворота, основанные на так называемых расхождениях или дивергенциях. Представьте себе восходящий тренд, который истощается на каком-то уровне. Быки пытаются протолкнуть цену выше, но они сталкиваются с сильным сопротивлением со стороны продавцов. В результате волатильность снижается, диапазон свечей сжимается. График цен продолжает рисовать более высокие максимумы, но CCI отражает движение с более низкими пиками. Эта модель называется медвежьей дивергенцией и указывает на возможное изменение недавнего восходящего тренда.

Как использовать индикатор CCI в торговле?


Стратегия CCI проста и прибыльна. Тем не менее, правила и условия должны выполняться тщательно, а трейдеры должны помнить о правилах управления рисками.

Условия для открытия длинных позиций при отскоке от уровня перепроданности


  • Если нисходящий тренд двигал линию индикатора в сторону зоны перепроданности, но пересечения порога не произошло и CCI отскочил вверх, то трейдерам следует открывать длинные позиции;
  • Торговую позицию следует держать в случае, если осциллятор пересекает нулевую линию снизу;
  • Если CCI протестировал нулевое значение, но не смог его пробить, трейдерам следует закрыть сделку;
  • Если движение вверх продолжится, рекомендуется держать прибыльную позицию до тех пор, пока индикатор CCI не достигнет уровня перекупленности.

Условия для покупки при выходящем из зоны перепроданности


  • Если CCI оставался в территории перепроданности во время нисходящего тренда, а цены активов достигли дна и начали разворачиваться, то момент, когда линия осциллятора пересекает уровень перепроданности снизу, рассматривается как торговый сигнал для покупки актива;
  • Прибыль не фиксируется, пока CCI не сформирует противоположный разворотный сигнал или не отскочит от любого из уровней сопротивления, таких как нулевая линия или уровень перекупленности.

Условия для открытия длинных позиций при пересекающем нулевой уровень снизу вверх


  • После того, как нисходящий тренд развернулся и цена актива достигла дна, CCI должен начать выходить из перепроданной или медвежьей территории;
  • Если CCI пересекает нулевой уровень, открываем позицию на покупку;
  • Удерживаем торговую позицию, если цена актива движется в правильном направлении, а индикатор рисует повышающиеся пики;
  • Прибыль не фиксируем, пока индикатор не достигнет зоны перекупленности или не отскочит от нее вниз;
  • Если CCI индикатор вернулся ниже 0, закрываем позицию по рыночной цене.


Если вам была полезна эта стратегия, вас также может заинтересовать: Канальная Стратегия Форекс

Условия для открытия коротких позиций при отскоке индикатора от уровня перекупленности


  • Если восходящий тренд двигал линию индикатора в сторону зоны перекупленности, но пересечения порога не произошло и CCI отскочил вниз, то трейдерам следует открывать короткие позиции;
  • Торговую позицию следует держать в случае, если осциллятор пересекает нулевую линию сверху;
  • Если CCI индикатор протестировал нулевое значение, но не смог его пробить, трейдерам следует закрыть сделку вручную;
  • Если движение вниз продолжится, рекомендуется держать прибыльную позицию до тех пор, пока индикатор CCI не достигнет уровня перепроданности.

Условия для продажи, выходящем из зоны перекупленности


  • Если торговый канал оставался в территории перекупленности во время восходящего тренда, а цены активов достигли дна и начали разворачиваться, то момент, когда линия осциллятора пересекает уровень перекупленности сверху, рассматривается как торговый сигнал для продажи актива;
  • Прибыль не фиксируется, пока торговый канал не сформирует противоположный разворотный сигнал или не отскочит от любого из уровней поддержки, таких как нулевая линия или уровень перепроданности.

Условия для открытия коротких позиций


  • После того, как восходящий тренд развернулся и цена актива достигла пика, индикатор должен начать выходить из перекупленной или медвежьей территории;
  • Если индикатор пересекает нулевой уровень, открываем позицию на продажу;
  • Удерживаем торговую позицию, если цена актива движется в правильном направлении, а индикатор канала снижается;
  • Прибыль не фиксируем, пока индикатор канала не достигнет зоны перепроданности или не отскочит от нее вверх;
  • Если индикатор вернулся выше 0, закрываем позицию по рыночной цене.

Примеры торговой стратегии на основе индикатора Commodity Channel Index


Продажа на отскоке от уровня перепроданности:

CCI Индикатор: Индекс товарного канала

Покупка при выходящем из зоны перекупленности:

CCI Индикатор: Индекс товарного канала

Покупка на бычьей дивергенции:

CCI Индикатор: Индекс товарного канала

Короткая позиция при пробитии средней линии CCI сверху

CCI Индикатор: Индекс товарного канала

Дополнительные индикаторы на основе товарного канала


Поскольку CCI индикатор является осциллятором с довольно чувствительной формулой, он отражает почти каждую волну цены. Несколько торговых подходов основаны на меньшем количестве входов и дополнительной фильтрации рыночного шума. Это требует добавления технического индикатора с другой формулой для повышения эффективности торговой системы. Индикаторы тренда являются наиболее подходящими для этого случая. MACD, ADX и Ишимоку являются самыми популярными среди них. Основная идея такой комбинации индикаторов заключается в том, что сигнал, поступающий от CCI, должен быть дважды проверен и подтвержден индикатором тренда. Если, например, MACD имеет отрицательную гистограмму в момент, когда Индекс товарного канала отскочил от зоны перепроданности, то торговый сигнал игнорируется.

Другой способ фильтрации ложных сигналов - добавить набор простых скользящих средних с разными периодами вместе с индикатором канала огибающей. Эта комбинация показывает несколько уровней технической поддержки и сопротивления на ценовом графике, и когда уровень перекупленности / перепроданности индикатора достигается одновременно с тестом сопротивления / поддержки, торговый сигнал становится более надежным. Например, Форекс трейдеры могут рассмотреть возможность использования CCI индикатора вместе с простой скользящей средней с периодом 89 баров, экспоненциальной скользящей средней с периодом 21 бара и индикатора Полосы Боллинджера с периодом 21 бара. Тестирование демо-счета в любой торговой стратегии поможет повысить ее эффективность и максимально повысить прибыльность, прежде чем использовать ее на счете с реальными деньгами.
Читайте также: