Стратегия Три экрана Элдера

Стратегия Три Экрана Элдера - это торговый метод, основанный на одновременном использовании трех таймфреймов для анализа рыночных ценовых движений, определения направления трендов и торговли в соответствии с общей тенденцией.

Разработчик данной стратегии - Александр Элдер - всемирно известный биржевой трейдер, проживающий в Нью-Йорке, автор большого количества книг-бестселлеров по теханализу и психологии биржевой торговли на финансовых рынках, переведенных на 12 языков и популярных во многих странах мира. Александр до сих пор ведет вебинары и образовательные курсы, обучая многих трейдеров успешной торговле на бирже. Данная статья направлена на подробное описание Стратегии Трех Экранов Элдера - торгового метода, легшего в основу многих прибыльных подходов для анализа и торговли на рынке Форекс.

Особенности метода


3 экрана Элдера - это способ анализа ценовых движений и трендов. Обычно при торговле на определенном таймфрейме, большинство Форекс трейдеров учитывают текущую ситуацию согласно теханализу, базирующемся на изучении именно этого графика, тогда как более важные тренды на старших таймфреймах игнорируются. Это может привести к открытию торговых позиций, идущих в разрез с определяющими факторами и драйверами, влияющими на долгосрочные тенденции. Таким образом, подобные сигналы могут иметь ложную природу, несостоятельность или очень неглубокий диапазон действия. Иными словами, приводить к убыткам.

Например, сигнал на покупку той или иной валютной пары на 30-минутном графике может выглядеть привлекательно. Скажем, бычья дивергенция на трендовом медленном индикаторе, возникающая вместе с перепроданным состояние быстрых осцилляторов. Казалось бы, разворот цены должен произойти в самом ближайшем будущем, а текущие котировки показывают привлекательность цены на покупку.

Однако, если подобный сигнал не соответствует тренду на 4-часовом и, тем более, дневном графике, индикаторы которых указывают на медвежий тренд, отработка краткосрочного паттерна может оказаться очень неглубокой и краткосрочной, либо дивергенция истощается во время узкого бокового движения. По прошествии небольшого периода времени, долгосрочный медвежий тренд возобновляется, цены ускоряют падение, а торговая позиция уходит в убыток. Именно для предотвращения подобного сценария, а также для дополнительной проверки торговых сигналов на соответствие долгосрочным трендам, была создана Стратегия 3 Экрана Элдера.


Суть стратегии Три экрана Элдера


Торговая система Трех экранов Элдера разработана с целью разрешения противоречий в техническом анализе, возникающей на разных таймфреймах. Очевидно, что один индикатор, даже самый продвинутый, не в состоянии описать все процессы происходящие на рынке во время торговли. Зачастую используются разные комбинации индикаторов с целью сохранения сильный и нивелирования слабых сторон теханализа. Александр Элдер пошел дальше - автор данного подхода распределил преимущества разных индикаторов по нескольким графикам (экранам), подчеркивая их сильные стороны согласно важности рыночных процессов, и, таким образом, отсекая ложные срабатывания торговых алгоритмов.

Выбор таймфреймов для Трех Экранов Элдера


Гуру биржевой торговли разделил рыночную активность на три фазы:

  1. Приливы - долгосрочные тенденции или тренды;
  2. Волны - среднесрочные тренды, коррекции, откаты;
  3. Рябь - краткосрочные тенденции или микротренды.

Наиболее часто применяемым распределением таймфреймов согласно фаз описанных Элдером является дневной график для приливов, 4-часовой - для волн и 60-минутный - для краткосрочных трендов. Однако возможно и смещение данного распределения в ту или иную сторону в зависимости от индивидуальной торговой стратегии. Главное требование при смещении - сохранение соотношения периодов. То есть второй экран должен быть меньше первого в пять раз и больше третьего, на котором ведется основная торговля, на такую же величину.

Например, используют недельный график для долгосрочного анализа, дневной - для среднесрочных волн, а торговлю ведут на 4-часовке. Или Форекс трейдеры, которые фокусируются на скальпинге, будут рассматривать 4-часовой график для определения приливов, часовку - для волн, а 15-минутный таймфрейм будет выступать основой для входа в рынок или выходом из него.

Требования и условия стратегии


Приоритетность торговый сигналов и анализа уменьшается от долгосрочных экранов к краткосрочным. Как правило, Форекс трейдеры распределяют экраны по ниспадающим таймфреймам слева направо. Соответственно, если правый экран выдает сигнал на покупку того или иного финансового инструмента (он одинаковый для всех трех экранов), но при этом, противоречит теханализу на среднем экране, то данный сигнал следует игнорировать. Очередность анализа необходимо производить согласно старшинству и значимости экранов, то есть слева направо. Исходя их этого вывода, можно приступить к выбору индикаторов для Стратегии 3 Экрана Элдера.

Индикаторы стратегии Элдера


Индикаторы имеют разные математические формулы, определяющие их природу, чувствительность, скорость реакции и так далее. Выбор наиболее эффективных из них следует согласно целей и задач, стоящих перед каждым из экранов.

Индикатор три экрана Элдера - для долгосрочных трендов


Начнем с приливов. Основная задача индикаторов для долгосрочных тенденций - это определение направления и силы тренда. В этом случае, наиболее эффективные инструменты - это трендовые и импульсные (momentum) индикаторы. Более всего подойдут такие варианты как MACD, ADX, Индикатор Ишимоку. Возможно также использование долгосрочных и наименее чувствительных скользящих средних. Например, линейно-взвешенная скользящая средняя или простая скользящая средняя с периодом 89.

В итоге мы получаем относительно медленную комбинацию индикаторов, которые будут игнорировать мелкие незначительные колебания, но указывать на направление прилива и его силу. Дальнейшие торговые решения принимаются согласно этим показателям.

Стратегия Три экрана Элдера

Индикатор Элдера - для среднесрочных экранов


Какие из индикаторов лучше всего характеризуют волны? Верно, волнообразные осцилляторы. Их основной показатель - это определение величины возможной волны, или максимальной амплитуды. Именно осцилляторы показывают уровни перекупленности и перепроданности, когда их значения достигают экстремальных. Они же сигнализируют уменьшение волны, когда пик пройден, и следует ожидать как минимум отката к средним значениям.

Наиболее распространенным осциллятором среди Форекс трейдеров является Индекс Относительной Силы (RSI). Его преимущества заключаются в определении импульса (силы тренда), перекупленности или перепроданности рынка, а также наличия дивергенций или расхождений. Более подробное рассмотрение этого индикатора заслуживает отдельного внимания. Существуют также модификации RSI для определения относительной волатильности (Relative Volatility Index) или силы тренда (True Strength Index).

Также можно использовать и другие версии осцилляторов, так как этот класс индикаторов представлен наиболее широко в любом торговом терминале или сервисе для теханализа. Stochastic RSI, индикатор Аллигатор, Awesome Oscillator, CCI Индикатор и так далее. Одно из основных преимуществ подхода Элдера в том, что его можно модифицировать в зависимости от рыночных условий или конкретной валютной пары.

Стратегия Три экрана Элдера

Индикатор Элдера - для краткосрочных экранов


Александр Элдер предложит трейдерам не забивать наиболее активный экран лишней информацией, которая может отвлечь их от наблюдения за рябью, а торговать на голом графике. Однако, автор стратегии рекомендует входить в рынок не в ручном режиме, открывая позиции по рыночным котировкам, а использовать отложенные ордера buy-limit, buy-stop, sell-limit и sell-stop. Этот подход будет особенно полезным трейдерам, торгующих на особенно коротких периодах (скальпинг).

Как настроить Три экрана Элдера?


Индикаторы для долгосрочного экрана лучше оставить с настройками по умолчанию. Дело в том, что они создавались в первую очередь для выявления приливов, и их параметры сбалансированы именно под дневные графики. Однако, если требуется адаптация для более волатильных инструментов, периоды можно уменьшить, тем самым увеличивая чувствительность индикаторов. Такой подход подойдет также для случаев, когда в качестве приливных экранов используются более короткие таймфреймы.

Со скользящими средними ситуация другая. Выбор периодов намного шире, все зависит от волатильности инструмента, торгового объема и ликвидности. Эти факторы влияют на глубину откатов (сила прилива) при трендовых движениях. Существует метод использования чисел из ряда Фибоначчи для периодов скользящих средних: 13, 21, 34, 55, 89, 144 и так далее.

Для волновых (средних) экранов пространство маневра куда более широкое. Дело в том, что осцилляторы являются наиболее универсальными и гибкими индикаторами. Их период сильно влияет на чувствительность, время отклика и количество торговых сигналов, как следствие. Стандартный период для большинства их них - 14 бар. При его уменьшении, увеличивается количество волн, на которые реагирует индикатор. Но и перепады получают большую амплитуду. Если же увеличить период, то линии осциллятора становятся более сглаженными, реакция замедляется, количество сигналов падает. Настройки индикаторов должны соответствовать индивидуальной торговой стратегии в плане частоты входа в рынок, среднего времени каждой позиции в рынке и соотношению прибыль/убыток. Далее рассмотрим несколько примеров успешной торговли с использованием разных индикаторов и настроек Трех Экранов Элдера.

Метод Трех Экранов Элдера с использованием SMA, MACD и Stochastic RSI


Данная комбинация индикаторов была выбрана и опробована самим автором метода. Stochastic RSI имеет наибольшую чувствительность по сравнению с остальными осцилляторами. Кроме этого, он имеет две линии с разной задержкой на изменение цены, так как используются дополнительное сглаживание. Распределение периодов по экранам: 1 день, 4 часа, 1 час.

Для начала анализируем дневной график, добавляя простую скользящую среднюю с периодом 89 дней и MACD индикатор с настройками по умолчанию (12, 26, 9). Для примера возьмем валютную пару EUR/USD как самую ликвидную на рынке Форекс. 19 Июля 2019 года цена закрытия дня пробивает поддержку SMA 89, сигнализируя о возобновлении нисходящего тренда. После достижения локального дна, EUR/USD корректируется обратно к пробитой ранее поддержке, но не может пробить ее снизу. Теперь SMA 89 выступает в роли сопротивления, привлекательного уровня для открытия коротких позиций согласно долгосрочному тренду. MACD индикатор подтверждает сигнал, гистограмма начинает уменьшать уровень, обе линии находятся в отрицательной зоне. Сигнал на продажу получен на закрытии 12 Августа, открываем средний экран.

Вы также можете быть заинтересованы в стратегии Нон Фарм Пейролс
Стратегия Три экрана Элдера

На 4-часовом графике на закрытии свечи 13 Августа в 01:00 по Гринвичу получен сигнал на продажу. Обе линии Stochastic RSI отскочили от уровня перекупленности, пересекая друг друга под ним. Обратите внимание, перед этим цена находилась в боковом диапазоне после достижения локального пика. Однако, осциллятор успел сходить вниз к зоне перепроданности, и вернулся обратно к пиковым уровням несмотря на относительно небольшой ценовой диапазон за этот период. Теперь для входа в рынок нас интересует именно та свеча на которой получен сигнал, необходимо выделить ее максимальную (1.1220) и минимальную (1.1206) котировки.

Стратегия Три экрана Элдера

Открываем часовой график (правый экран) и выставляем ордера на продажу ниже минимального уровня 4-часовой (сигнальной) свечи. Расстояние от этого уровня зависит от валютной пары. В данном случае торговля идет на достаточно медленной паре, 10-15 пунктов достаточно. Итак, устанавливаем отложенный sell-limit ордер на уровень 1.1196. Стоп-лосс ордер устанавливается на 10 пунктов выше максимальной котировки сигнальной свечи - 1.1230.

Как мы видим на графике, отложенный ордер сработал на следующий час после установки. В течение последующих часов, цена скорректировалась, однако стоп-лосс ордер устоял, позиция не была закрыта. Согласно первому и второму экрану, ситуация не поменялась, обратного сигнала не было, поэтому был смысл подержать данную сделку и подождать отработки сигнала. В итоге, курс EUR/USD продолжил и ускорил падение, а сделка принесла прибыль 60 пунктов.

Стратегия Три экрана Элдера

Три Экрана Элдера подразумевает держать прибыльную позицию до того как Stochastic RSI достигнет уровня перепроданности либе поступить обратный сигнал (на покупку) при пересечении линий. В нашем случае, мы зафиксировали прибыль на третьем экране после того, как часовые свечи показали три нижних тени подряд, указывая на сильный уровень спроса. Прибыль 60 пунктов примерно в два раза превышает уровень стоп-лосса, установленного изначально. Для торговли на часовке - это хорошее соотношение. Но как показывает средний экран, Stochastic RSI давал обратный сигнал на цене 1.1096, когда обе линии вышли из зону перепроданности после пересечения. Это могло бы принести прибыль на 40 пунктов больше. Условия фиксации прибыли зависят от индивидуальной торговой стратегии и подхода к управлению капиталом и рисками. Полностью изучить Стратегию Элдера можно только на практике. Начинающие трейдеры могут воспользоваться демо-счетом для тестирования стратегии на разных валютных парах с применением различных индикаторов.
Читайте также: