Графики Ренко торговая стратегия Форекс

Большинство трейдеров могли заметить, что традиционный способ представления ценовых графиков форекс - японские свечи - содержит много бесполезной информации на экране, особенно когда дело касается сжатых таймфреймов. Это особенно замечают позиционные трейдеры, у которых достаточно терпения, чтобы подождать несколько дней, прежде чем извлекать прибыль из торговых позиций, либо ориентироваться на определенные диапазоны при открытии и закрытии сделки без ограничения по времени. Внутридневные трейдеры могут бороться с фальшивыми прорывами или длинными тенями свечей и разворотами, которые вызывают ложные торговые сигналы от многих технических индикаторов. В таком случае, трейдеры вынуждены искать дополнительную фильтрацию, усложняя свою торговую стратегию и алгоритмы.

Стратегия график Ренко основана на совершенно ином виде отображения цен, который направлен на сглаживание ненужного рыночного шума и информирование трейдера, когда происходит значительное ценовое движение.

Цель этой статьи - объяснить основы стратегии, как читать, строить и использовать графики Ренко в торговле на рынке Форекс, а также привести практические рекомендации и показать прибыльные примеры в реальных рыночных условиях.

Что такое график Ренко?


Графики Ренко состоят из блоков или кирпичей одинакового размера и не привязаны с фиксированными периодами времени. Блоки Ренко имеют два цвета - зеленый (бычий) и красный (медвежий). Эти кирпичи могут иметь или не иметь так называемые фитили, аналог теней на японских свечах, в зависимости от настроек. Основным параметром для графика является средний истинный диапазон (Average True Range, ATR), измеряющий расстояние, на которое цена актива должна пройти, чтобы сформировать новый блок. Другими словами, до тех пор пока цены закрытия выбранного периода не достигли определенного уровня, установленного ATR, новый блок не формируется.

Графики Ренко торговая стратегия Форекс

В чем разница между графиком Ренко и свечным графиком?


Оба представления показаны на скриншотах ниже для одной и той же валютной пары и одинаковых таймфреймов и периодов времени:

Графики Ренко торговая стратегия Форекс


Графики Ренко торговая стратегия Форекс

Визуальное различие очевидно, и график Ренко имеет гораздо более сжатое представление, игнорируя множество бесполезных колебаний цен и ложных движений. В то же время основные тенденции и технические изменения все еще отчетливо видны. Одной из основных задач представления графиков является упрощение анализа рынка с точки зрения определения направлений тренда и возможной глубины коррекции.

История создания


Японское слово «ренга» означает кирпич. Основная интерпретация в отношении торговли на рынке Форекс состоит в том, что каждый сильный тренд состоит из равных блоков, как любая стена построена из одинаковых кирпичей. Идея создания такого графика состояла в том, чтобы сгладить рыночный шум и показать только существенное ценовое движение, в то время как размер кирпича (ATR) можно легко изменить в зависимости от того, какое расстояние в пунктах трейдер считает значительным. Стив Нисон был первым человеком, который публично представил форекс графики Ренко несколько десятилетий назад, так как он был также трейдером, который сделал японские свечи известными и популярными. С тех пор была разработана стратегия Ренко, доказав свою эффективность и прибыльность со временем.

Как выглядит блок Ренко и что он показывает?


На приведенном ниже графике показано, как кирпичи Ренко формируются на примере ATR на уровне 30 пунктов (четырехзначные котировки для основных валютных пар). Размеры блоков Ренко всегда одинаковы, а период их формирования всегда различен. Трейдерам следует помнить, что следующий блок формируется, когда цена актива перемещается на 30 пунктов по сравнению с ценой закрытия предыдущего кирпича. Иногда расстояние может составлять 32 или 34 пункта, поскольку эти колебания не учитываются в стратегии Ренко. Следовательно, цена открытия для следующего бара того же цвета всегда равна цене закрытия предыдущего.

Графики Ренко торговая стратегия Форекс


График Ренко за тот же период будет выглядеть таким образом:
Графики Ренко торговая стратегия Форекс

На графике есть два бара с одинаковой датой 31 мая. Это произошло из-за того, что цена выросла более чем на 60 пунктов (двойной размер ATR). Таким образом, для представления форекс-графика Ренко важна цена, а не время, которое требуется для ее достижения.

Когда блок Ренко меняет цвет?


Это важный вопрос. Чтобы изменить настроение с медвежьего на бычий (или наоборот) и изменить цвет бара Ренко, цена должна пройти расстояние, по крайней мере, в два раза превышающее размер ATR. Например, после сильного нисходящего тренда курс евро / доллар отскочил вверх на 226 пунктов по сравнению с предыдущим курсом закрытия красного бара. В результате был сформирован зеленый кирпич. Если в этом же примере бычий откат составил 195 пунктов, тогда зеленый или красный полоса не был сформирован на графике.

Зачем использовать График Ренко с фитилями?


Фитили или тени на графиках Форекс Ренко дают дополнительную информацию трейдерам, торгующим на рынке Форекс, поскольку они указывают, что колебание цены с диапазоном, меньшим, чем ATR, произошло в противоположном направлении в течение периода кирпича. Торговая стратегия Ренко становится более эффективной с фитилями, так как она помогает определить возможный диапазон стоп-лосса в случае внезапного отката и краткосрочных отскоков во время тренда.

Трейдеры могут добавлять или удалять фитили с графика, нажав одну кнопку в настройках графика:

Графики Ренко торговая стратегия Форекс

Как выбрать настройки для графиков Ренко?


Прежде чем устанавливать размер ATR, трейдеры должны определить несколько ключевых факторов, влияющих на оптимальную стратегию Ренко по отношению к конкретным целям и задачам. Кроме того, базовый актив имеет значение, поскольку разные валютные пары имеют разную волатильность, и трейдерам следует адаптировать глубину отката и ложных пробоев для любого конкретного финансового инструмента. Более того, важна также временная шкала, на которой трейдеры фокусируют торговый процесс, так как трудно представить, что, например, EUR/USD движется на 200 пунктов в час. Также бесполезный ATR будет выбран на дневном графике GBP/JPY с размером блока 10 пунктов.

Как правила управления капиталом влияют на размер ATR?


Форекс трейдерам следует задать себе ряд вопросов для оптимизации графиков:

  • Какое соотношение прибыль / убыток является предпочтительным?
  • Насколько глубокие ордера стоп-лосс могут позволить себе спекулянты для торговых позиций?
  • Какова средняя цель тейк-профита?
  • Каков уровень риск-аппетита?
  • Какие валютные пары или товары торгуются больше всего в портфеле стратегий?
  • Каково отношение среднего объема торгов по позициям к общему остатку на счете?

Примеры выбора оптимального размера блока


Валютная пара: EUR / USD
Таймфрейм: Дневной
Средний период удержания позиций: 3-7 дней
Стоп-лосс: 60 пунктов
Целевой тейк-профит: 150 пунктов
ATR: 50 пунктов

Валютная пара: GBP / JPY
Таймфрейм: Дневной
Средний период удержания позиций: 5-10 дней
Стоп-лосс: 120 пунктов
Цель тейк-профита: 300 пунктов
ATR: 100 пунктов

Если вам была полезна эта стратегия, вас также может заинтересовать: Канальная Стратегия Форекс

Как читать и строить график Ренко?


Видимые недостатки стратегии


Пока расчеты ATR относятся к цене закрытия предыдущего бара, график Ренко отстает в плане технического анализа. Новый кирпич формируется только после того, как цена актива переместилась на определенное расстояние и закрыла период выше круглого уровня. Другая проблема заключается в том, что изменение цвета блока не гарантирует смену тренда, но показывает глубокую коррекцию по сравнению со значением ATR. Это недостатки стратегии Ренко.

Как определить поддержку или сопротивление?


С другой стороны, графики Ренко обрезали нежелательные колебания цены и ложные развороты на графика, оставляя только полезную информацию для трейдера. Основная цель - найти наилучшее соотношение размера ATR к индивидуальной торговой стратегии форекс. В то же время, благодаря простому представлению, отчетливо видны сильные уровни сопротивления и поддержки, и трейдеры форекс могут воспользоваться графиком Ренко в случае, если у них достаточно терпения и они не спешат улавливать каждое мелкое колебание. Выбор правильного периода графика также имеет решающее значение.

Поиск сигналов разворота


Сильный сигнал разворота поступает, когда бары меняют цвет четыре раза подряд с присутствием фитилей, так как в этом случае быкам или медведям явно не хватает импульса, чтобы продолжить тренд в том же направлении, изо всех сил пытаясь переместить ставки выше или ниже. Дополнительная фильтрация может быть полезна для подтверждения торговых сигналов такими техническими инструментами, как осцилляторы (Williams %R, Stochastic, RSI), которые могут оптимизировать торговую систему форекс на графике Ренко.

Графики Ренко торговая стратегия Форекс

Как торговать на Форекс с графиками Ренко?


Простая стратегия Ренко с RSI


Одним из лучших способов использования стратегии Форекс Renko Charts является простая комбинация с осциллятором RSI. Основной целью для вторичного технического инструмента является подтверждение или отклонение торгового сигнала, поступающего от действия. Индекс относительной силы не только показывает уровни перекупленности и перепроданности, которые не обозначены кирпичами, но также указывает на медвежью или бычью дивергенцию, когда действия рынка не соответствуют техническому анализу. Например, если курс продолжает снижаться с более низкими минимумами на графике, но RSI рисует более высокие минимумы, то появляется сильный сигнал на покупку. Другое состояние возникает, когда бары Ренко меняют цвета, указывая на возможное разворот, в то время как RSI колеблется около 50%, подтверждая неопределенность между быками и медведями и отрицая возможное изменение направления тренда. Пример комбинации форекс графиков Ренко с RSI показан ниже.

Графики Ренко торговая стратегия Форекс

Торговая стратегия Ренко от Jide Ojo


Торговая стратегия Ренко от Jide Ojo стала одной из самых эффективных систем благодаря простому алгоритму, прибыльным торговым решениям, а также отсутствию каких-либо дополнительных технических индикаторов, вводящих в заблуждение аналитиков. Этот подход можно легко адаптировать к любой валютной паре, но когда дело доходит до выбора таймфрейма, лучшим вариантом является дневной график и свинг-дневной подход к торговле. Это требует определенного уровня глубины торгового счета в отношении среднего объема сделок на рынке Форекс к общему балансу. В то же время ордера стоп-лосс имеют довольно большое расстояние, так как стратегия Форекс Ренко График ищет сильные тренды, игнорируя сравнительно небольшие колебания цен. Вот пример с впечатляющими показателями прибыльности.

Графики Ренко торговая стратегия Форекс

Заключение


Как видите торговая стратегия Ренко является достаточно простой, но в этом ее сила. Сразу хочу сказать, что если вам нужен результат сегодня или максимум завтра – эта стратегия не для вас. Здесь предполагается длительное открытие позиций. Но тем самым увеличивается вероятность положительного исхода сделки и не требуется много времени для проведения технического анализа рынка. Для этого вам понадобится всего несколько десятков минут каждый день. В плане аналитики никаких ограничений нет – вы можете использовать любые валютные пары.
Читайте также: