Индикатор MACD

Дивергенция на индикаторе MACD является обязательным методом технического анализа для трейдеров Форекс. Метод основан на наблюдении, что тренды начинают истощаться в какой-то момент, даже если ценовое движение продолжается в предыдущем направлении. Несколько технических индикаторов измеряют импульс или силу ценовых трендов. Период, когда тренд теряет свою силу, может быть определен с помощью технического анализа, который указывает на возможный разворот или глубокую коррекцию. Форекс трейдеры могут воспользоваться анализом, готовясь заранее к подобным разворотам, а также для выхода из прибыльных сделок и открытия торговых позиций в противоположном направлении.

Данный подход использует лидирующие показатели, указывающие на разворотные тенденции. Эти факторы называются расхождениями или дивергенциями.


На финансовых рынках довольно часто возникают дивергенции, поскольку большая часть ценовых движений происходит из-за ​​психологической реакции участников рынка на те или иные события. Поскольку цена актива в основном отражает ожидания, основанные на фундаментальных событиях и прогнозах, соотношение спроса и предложения может иметь значительные сдвиги по сравнению со средневзвешенными ценами, отмеченными в определенные периоды. Эти сдвиги создают дисбаланс между быками и медведями, вызывая слишком резкие колебания стоимости активов. Однако такие мощные технические индикаторы, как MACD, могут определить дисбаланс, указать период, когда импульс ослабевает и тренд теряет свою прежнюю силу. Эта статья ориентирована на то, чтобы объяснить основы дивергенции MACD, помочь форекс трейдерам узнать, как обнаружить дивергенцию и использовать ее в повседневной торговле.

Что такое индикатор MACD?


Индикатор MACD - это многофункциональный технический инструмент, измеряющий импульс тренда, указывающий направление изменения цены и показывающий потенциальные развороты. Он состоит из трех компонентов с эффективной комбинацией математических формул. Полное название инструмента - Скользящая средняя конвергенции и дивергенции. Основная идея основана на нескольких сглаживающих слоях резких колебаний цен для оценки текущего тренда с нескольких точек зрения.

Индикатор тренда MACD выглядит следующим образом:

Индикатор MACD



Как работает индикатор MACD?


MACD имеет три значения и три настройки для каждого из них. Гистограмма измеряет импульс тренда и показывает доминирование быков или медведей. Если гистограмма изменит свою позицию относительно нулевой линии, тогда условия торговли могут поменяться. Остальные компоненты индикатора - это MACD линия и сигнальная линия. Пересечение этих линий обычно указывает и на изменение технических настроений.

Что такое дивергенция MACD?


Дивергенция MACD возникает, когда тренд продолжает движение цен в предыдущем направлении, в то время как MACD указывает на ослабление импульса. Другими словами, тренд не имеет той же силы, что и раньше, цены показывают меньшие приросты или падения по сравнению с предыдущим периодом, и противоположное движение становится более вероятным. Например, если восходящий тренд сохранял последовательность более высоких максимумов, но линии MACD демонстрировали более низкие пики, тогда расхождение указывало бы, что с текущим трендом что-то не так.

Математическая основа расхождения скрыта в нескольких формулах. Основная идея состоит в том, чтобы сравнить изменение значений экспоненциальных скользящих средних с разными периодами и применить дополнительное сглаживание к разнице в пиках и падениях. В результате индикатор измеряет относительную прирост или падение цены, распределенные по выбранному периоду.

Бычья дивергенция MACD


Бычья дивергенция MACD возникает после того, как нисходящий тренд теряет импульс. Ценовой график все еще имеет более низкие минимумы, поскольку цены продолжают снижаться, так как медведи все еще контролируют рынок. Тем не менее, линии индикатора показывают более высокие минимумы за тот же период, в то время как их направление направлено к нулевым уровням, отражая ослабляющий импульс.

Вот пример:

Индикатор MACD

Скриншот показывает, что курс NZD/USD находился в долгосрочном нисходящем тренде на дневном периоде. В какой-то момент нисходящий тренд замедлился, количество последовательных красных свечей уменьшилось, нисходящие колебания сузили медвежий диапазон. Хотя пара продолжила рисовать более низкие минимумы, указывая на медвежье продолжение, линии MACD поднялись до более высоких минимумов, что вызвало бычью дивергенцию. Бычья дивергенция MACD показала разворот нисходящего тренда и начало нового восходящего тренда.

Медвежья дивергенция MACD


Медвежья дивергенция MACD является зеркальным отражением предыдущего примера. Она происходит после устойчивого восходящего тренда, когда быки начинают терять импульс. Лучший способ обнаружить медвежью дивергенцию - это найти период, когда цены продолжают намечать более высокие максимумы, в то время как линии MACD указывают на более низкие максимумы. Период между пиками имеет явные признаки замедления предыдущего восходящего тренда и может привести к долгосрочному медвежьему развороту или откату.

Вот пример:

Индикатор MACD

Как показывает дневной график, цена на золото имела устойчивый восходящий тренд. После достижения определенного уровня восходящий тренд начал замедляться, глубина медвежьего отскока увеличилась, цены не смогли расти так же, как и раньше. Хотя на графике имелись пики роста (более высокие максимумы), индикатор MACD нарисовал более низкие максимумы. Медвежья дивергенция MACD вызвала долгосрочный разворот, поскольку цена на золото снизилась с 1550 долларов до 1460 долларов за унцию.

Условия торговли на Форекс с помощью дивергенции MACD


Прежде всего, читатели могли заметить, что расхождения MACD используются для долгосрочного анализа. Сильные тренды, как правило, не меняются без причины, и перед началом контр-трендового движения должен быть период перебалансировки. Вот почему важно следить за вторичными факторами, влияющими на ценовые движения. Фундаментальный фон имеет решающее значение для цен на активы с точки зрения условий торговли. Если экономические драйверы больше не будут поддерживать предыдущую тенденцию, участники рынка теряют интерес продолжать движение в том же направлении, что и ранее.

С точки зрения технического анализа, глубина краткосрочной коррекции имеет значение в рамках устойчивости тренда. Если, например, восходящий тренд имел более глубокие отскоки по сравнению с прошлым развитием, то аналитики пришли бы к выводу, что медведи становятся более активными, даже если цена продолжает расти. Другой вторичной метрикой для мониторинга является гистограмма MACD. Трейдерам Форекс следует следить не только за линиями, но и за гистограммой. Если она пересекает нулевой уровень, несколько раз меняя цвет, то технические настроения меняются.

Технический триггер должен произойти до того, как цены начнут двигаться в противоположном направлении. В данном случае наиболее важным торговым сигналом является пересечение линий MACD, отмеченных в окне индикатора. Даже если обе линии движутся в противоположном направлении по сравнению с ценовым действием, но пересечения не произошло, паттерн дивергенции MACD может указывать лишь на временное замедление недавнего тренда, но не на разворот. Следовательно, отсутствие триггера не запускает отработку паттерна, и тренд превращается в боковую консолидацию.

Наконец, паттерн дивергенции MACD считается завершенным, когда линии пересекают нулевой уровень. В большинстве случаев, они продолжают двигаться в одном и том же направлении выше или ниже порога, и действие против тренда продолжается, однако, это движение связано с инерцией рынка и не обязательно означает дальнейшее развитие тренда. Таким образом, расхождение считается отработанным, когда линии MACD пересекают нулевую линию. Вот полный список условий для входа в рынок согласно стратегии дивергенции MACD.

Условия открытия длинных позиций


  • Базовый актив должен находиться в устойчивом нисходящем тренде, прежде чем возникнет бычье расхождение;
  • Если нисходящий тренд продолжался и ценовой график продолжал регистрировать более низкие минимумы, но линии MACD рисовали более высокие минимумы, трейдеры форекс должны готовиться ко входу в рынок с длинными позициями. Гистограмма не должна указывать на сильный медвежий импульс;
  • Торговый сигнал для открытия длинной позиции поступает, когда линии MACD выполняют бычье пересечение на отрицательной территории;
  • Гистограмма должна вскоре стать отрицательной;
  • Позиция удерживается, если ценовое движение идет в правильном направлении и есть последовательность более высоких максимумов;
  • Гистограмма должна быть зеленой и восходящей;
  • Если линии MACD не пересекли нулевой уровень и гистограмма вернулась обратно в положительное положение, трейдерам следует закрыть позицию по рыночной цене.


Если линии MACD выполнили медвежье пересечение в положительной зоне, фиксируем прибыль:

Индикатор MACD

Условия торговли на понижение


  • Базовый актив должен находиться в устойчивом восходящем тренде, прежде чем возникнет медвежье расхождение;
  • Если восходящий тренд продолжился и ценовой график продолжал регистрировать более высокие максимумы, но линии MACD демонстрировали более низкие максимумы, трейдеры могут готовиться ко входу в рынок. Гистограмма не должна указывать на сильный бычий импульс;
    Торговый сигнал для открытия короткой позиции поступает, когда линии MACD выполняют медвежье пересечение на положительной
  • территории. Гистограмма должна вскоре стать положительной;
  • Позиция удерживается, если ценовое движение идет в правильном направлении и минимумы обновляются. Гистограмма должна быть красной и убывающей;
  • Если линии MACD не пересекли нулевой уровень и гистограмма вернулась обратно в отрицательную зону, то трейдерам следует закрыть торговую позицию по рыночной цене;
  • Когда линии MACD выполнили бычье пересечение в отрицательной зоне, фиксируем профит.


Если вам была полезна эта стратегия, вас также может заинтересовать стратегия Нон Фарм

Индикатор MACD

Примеры прибыльных сделок с дивергенцией MACD


Два примера прибыльных позиций с использованием стратегии дивергенции MACD уже показаны выше. Оба они принесли приличную прибыль, хотя циклы были краткосрочными. Существует также метод, основанный на техническом анализе, целью которого является максимизация прибыли от торговли на Форекс, увеличение продолжительности прибыльных позиций и повышение эффективности торговой системы. Недостаток стратегий, основанных на одном индикаторе, состоит в том, что расхождения не могут привести к резкому движению цены против тренда, импульс ослабления сопровождается боковой консолидацией, и предыдущий тренд продолжается в том же направлении. Трейдеры, которые вошли в рынок с таким сценарием, могут не получить желаемого результата в виде нескольких прибыльных сделок подряд или даже понести убытки, связанные с ложными торговыми сигналами.

Решение состоит в том, чтобы добавить еще один слой анализа благодаря вторичному индикатору. Поскольку MACD является довольно медленным и запаздывающим индикатором, быстрый и чувствительный инструмент может помочь повысить эффективность торговой стратегии, увеличить прибыль и уменьшить количество ложных сигналов. Индекс относительной силы является одним из наиболее широко используемых осцилляторов в сочетании с MACD, чтобы подчеркнуть его силу и сгладить слабые стороны. RSI также имеет бычью и медвежью дивергенции, направленные на подтверждение сигнала, поступающего от MACD или смещение начала торгового цикла до идеального момента, когда цены начинают двигаться в правильном направлении. Вот несколько примеров того, как комбинировать дивергенции MACD с осциллятором RSI в торговле на Форекс.

Торговля на повышение после того, как RSI подтвердил бычью дивергенцию MACD


MACD довольно долго расходился с часовым графиком EUR/USD, и даже появилось несколько сигналов на покупку, но разворота не произошло. Как только RSI подтвердил расхождение и спровоцировал начало резкого подъема, торговая позиция на покупку принесла существенную прибыль. Комбинация индикаторов MACD и RSI также помогла обнаружить противоположный сигнал для выхода из рынка, когда линии MACD выполнили медвежье пересечение, в то время как RSI вышел из зоны перекупленности.

Индикатор MACD

RSI помог найти идеальный вход для короткой позиции после медвежьей дивергенции MACD


Дневной график ниже показывает EUR/JPY в долгосрочном восходящем тренде. Цены продолжали расти в какой-то момент, но линии MACD начали снижаться. Медвежья дивергенция имела три пика, в то время как осциллятор RSI выделил идеальную точку входа после отскока с последовательностью снижающихся пиков.

Индикатор MACD

Заключение


MACD индикатор является сильным инструментом для определения периодов, когда предыдущий тренд исчерпан и может произойти разворот цены. Данная торговая стратегия имеет четкий набор правил и условий для входа и выхода из рынка. Хотя дивергенции довольно редки и требуют долгосрочного анализа, торговые сигналы эффективны и прибыльны. Однако индикатор MACD является довольно запаздывающим инструментом, и некоторые рыночные условия требуют дополнительного подтверждения со стороны вторичных технических индикаторов, таких как быстрые осцилляторы. Сочетание MACD и RSI может повысить эффективность торговой системы и максимизировать прибыль при торговле на рынке Форекс.
Читайте также: