Канальная стратегия Форекс

Принято считать, что цена движется в определенном диапазоне даже во время сильного тренда. Канальная стратегия Форекс основана на расчете подобных диапазонов, определении так называемых ценовых каналов и торговле по основному тренду при отскоке от границ канала. Стратегия в основном трендовая, то есть сделки лучше всего открывать согласно долгосрочному направлению движения. Однако, наличие двух границ диапазона позволяет вести прибыльную торговлю и против основного тренда, открывая сделки на разворотных сигналах во время коррекций. Наиболее удачным применением данного метода является разнонаправленная торговля в боковых диапазонах во время консолидации, поскольку ценовой канал может быть и горизонтальным.

Принципы канальной стратегии


Основная задача торгового метода заключается в выявлении направления долгосрочного тренда. Очевидно, что тренд на дневном или недельном графике будет иметь большее значение, чем внутридневный микро-тренд на часовке. В связи с этим, Форекс трейдерам рекомендуется заключать сделки в соответствии с долгосрочными трендами, либо вообще игнорировать кратковременный торговый сигнал в случае противоречия.

Несмотря на то, что Канальная Стратегия называется трендовой, она использует разворотные сигналы. Последовательность анализа следующая. Выявляем основной тренд (вверх или вниз) - строим границы ценового канала - ищем разворотные сигналы по тренду - покупаем когда цена идет вниз (бычий тренд корректируется) и отскакивает от поддержки - либо продаем когда цена растет но не может пробить сопротивление во время коррекции основного медвежьего тренда.

Бывают случаи пробития ценового канала. С такими событиями следует быть осторожными в плане принятия торговых решений, поскольку зачастую эти пробития являются ложными. Именно с целью отсечения ложных торговых сигналов, используют дополнительные технические индикаторы вместе с Канальной Стратегией. Кроме этого, существуют разные трактовки самого факта пробития. Одни аналитики называют пробитием канала случаи когда тень свечи пересекает уровень поддержки или сопротивления. Другие говорят о том, что пробитие происходит только когда цена закрытия свечи оказывается над сопротивлением или под поддержкой. Второй вариант является наиболее обоснованным, поскольку подавляющее большинство технических индикаторов используют именно цену закрытия в своих формулах, а экстремумы отсекаются.

Но давайте вернемся к основам метода и рассмотрим правила построения ценового канала.

Построение ценового канала вручную


Тут все просто. Открываем ценовой график и смотрим куда направляется цена. В условиях бычьего тренда лучше всего начать с построения линии поддержки, а в роли сопротивления выступит ее параллельный клон. И наоборот, если цена в нисходящем тренде, строим сначала сопротивление, и уже после получаем поддержку в виде клона.

Чаще всего каналы имеют параллельные линии поддержки и сопротивления, однако бывают и исключения. Но это уже другая история, поскольку расширяющиеся формации или асимметричные треугольники необходимо рассматривать отдельно от торговли внутри ценовых каналов.

Итак, строим линию поддержки для аптренда. На скриншоте ниже показан дневной график курса Британского Фунта против доллара США в период с Мая 2017 по Апрель 2018 (да, Стерлинг тогда рос). Для построения линии поддержки мы просто соединили две точки на ценовом графике - закрытие красной свечи 2 Ноября 2017 и еще одной красной свечи 28 Февраля 2018.

Канальная стратегия Форекс

Однако мы видим, что медведи протестировали эту линию поддержки 8 раз! И каждая попытка была неудачной, сопровождалась разворотом и предшествовала продолжению восходящего движения. Другими словами, одна простая линия, соединяющая две точки на графике выдала 8 прибыльных торговых сигналов!

Канальная стратегия Форекс

Исходя из этого технические аналитики вывели правило.

Чем больше точек соприкосновения у линии поддержки или сопротивления, тем меньше вероятность ее пробития. То есть, надежность сигналов растет, шансы на разворот увеличиваются, возможности получения прибыли поднимаются.


Теперь нам необходимо построить сопротивление. Как уже говорилось выше, мы просто клонируем поддержку, и перемещаем клон таким образом, чтобы линия касалась как минимум двух точек на графике. В данном случае, цен закрытия зеленых дневных свеч.

Вот что у нас получилось:
Канальная стратегия Форекс

Как мы видим на графике, быки тестировали сопротивление четыре раза и каждый раз цена разворачивалась и уходила обратно в глубину канала. Соответственно, линия сопротивления сигнализировала об уровне фиксации прибыли для консервативных трейдеров, торгующих исключительно по тренду, и об уровне открытия контр-трендовых агрессивных сделок на продажу. В итоге мы имеем ценовой канал, внутри которого развивался долгосрочный восходящий тренд.

Есть еще один нюанс. Он не всегда работает, но бывают и прибыльные случаи. Мы делаем еще один клон линий (пунктирная линия на графике) и перемещаем его примерно в середину канала. На глаз. И получаем среднюю линию, или медиану. В отличие от классических трендовых линий, медиана соединяет закрытие красной свечи (локальное дно) и зеленой свечи (локальный пик). Обратите внимание, что эта линия выполняет несколько функций. Во первых, медиана разделяет канал на две фазы. Все цены, что выше нее образуют фазу роста, и котировки под дней - фазу падения. Во вторых, медиана может также выступать в роли поддержки или сопротивления.

Канальная стратегия Форекс

Нисходящий ценовой канал следует строить таким же образом, но начиная с линии сопротивления. Есть еще одна рекомендация по построению трендовых линий. Если нарисовать слишком крутую линию под большим углом, то состоятельность и надежность такого канала будет сомнительной.

Виды каналов Форекс и их особенности


Кроме каналов указывающих на направление движения цен (нисходящий, восходящий, горизонтальный), различают статические и динамические каналы. Предыдущий пример канала является статическим, поскольку расстояние между уровнями сопротивления и поддержки постоянное. Однако бывают рыночные движения с различными уровнями волатильности, когда диапазоны канала могут расширяться или сужаться.

Динамические каналы строятся с помощью различных индикаторов: Ленты Боллинджера (Bollinger Bands), Каналы Кельтнера (Keltner Channels), Каналы Дончиана (Donchian Channels), Super Trend Channels и так далее. Каждый из индикаторов имеет свои формулы, особенности применения, недостатки и преимущества, которые необходимо рассматривать отдельно. Существует масса стратегий основанных на этих канальных индикаторах с применением различных комбинаций дополнительных или вторичных инструментов теханализа. Объединяет их один набор правил - покупай на отскоке от поддержки и продавай на откате от сопротивления, либо покупай на пробитии верхней границы канала и продавай на пробитии нижнего диапазона. Ниже показаны несколько вариантов динамических каналов по сравнению со статическим на том же примере Британского фунта.

Канальная стратегия Форекс

Канальная стратегия Форекс

Канальная стратегия Форекс


Если вам была полезна эта стратегия, вас также может заинтересовать: Нон Фарм

Настраиваем канальную стратегию


Очевидно, что настраивать статические каналы необходимо вручную в большинстве случаев. Например, можно выделить несколько каналов на долгосрочном графике - основной (как правило один) и второстепенные (их может быть несколько). Ниже показан дневной график Евро-Доллара начиная с Июля 2018 года. Синий нисходящий канал указывает на экстремумы диапазона медвежьего тренда, а зеленый канал выполняет функции локального ускорения падения курса Евро относительно доллара США в период с 25 Июня по 30 Сентября 2019 года. Обратите внимание, синяя медиана снова работает! Более того, пересечение линий разных каналов, как правило, указывает на сильный (двойной) уровень сопротивления или поддержки. Красная стрелка показывает пример сильного сигнала на продажу, когда дневные цены закрытия не смогли пробить двойное сопротивление, бычья коррекция завершилась, после чего курс Евро-Доллара ускорил падение.

Канальная стратегия Форекс

Среди инструментов графического анализа есть Канал Фибоначчи, который можно построить по трем точкам ценового графика. Он основан на уровнях коррекции Фибоначчи. Основное практическое применение данного инструмента заключается в определении потенциальных уровней коррекции для фиксации прибыли, размещении стоп-лосс ордеров и выяснения фазы тренда. Ниже показан пример.

Канальная стратегия Форекс

В случае с динамическими каналами, построенных с помощью на индикаторов, настройки стратегии будут зависит от конкретной валютной пары, волатильности рынка, объема торгов, ликвидности финансового инструмента, и так далее. Например в случае с Лентам Боллинджера, наиболее распространенным канальным индикатором, имеют значение два параметра - период и количество стандартных отклонений. Лучше всего использовать канальные стратегии Форекс без перерисовки с настройками по умолчанию: период 20, отклонение 2. Но возможна адаптация настроек под конкретную валютную пару либо индивидуальный алгоритм. Такая волатильная пара как GBP/JPY будет иметь большое количество ложных пробитий при стандартном периоде Лент Боллинджера. Для фильтрации рыночного шума, а также уменьшения количества ложных сигналов, можно увеличить период индикатора. Сравнение разным периодов показано на графике внизу. Синим цветом выделен Bollinger Bands с периодом 20, желтым - 34 дня.

Канальная стратегия Форекс

Далее рассмотрим несколько примеров прибыльной торговли на рынке Форекс с использованием канальной стратегии.

Торговля внутри канала с использованием уровней Фибоначчи


Валютная пара NZD/USD находится в нисходящем статическом канале. Уровни коррекции Фибоначчи показывают возможную глубину коррекции во время контре-трендовых движений либо на продолжение нисходящего тренда при пробитии очередного уровня Фибо. Кроме очевидных торговых сигналов на продажу после неудачного тестирования линии сопротивления канала, а также на покупку при отсутствии пробития поддержки, уровни Фибо помогают принять правильное решение когда цена находится внутри канала.

Канальная стратегия Форекс

Динамический канал Кельтнера и ADX индикатор


Имеем динамический канал Кельтнера на дневном графике USD/ZAR с модифицированными настройками (период 21 день, умножитель 2) с целью фильтрации ложных пробитий. Дополнительный индикатор - Average Directional Index (ADX) внизу графика. Это индикатор момента (импульса). Основная линия (зеленая) указывает на сильные рыночные движения, когда она находится выше уровня 25 (пунктир). Кроме этого, цвет окрашенной части индикатора показывает текущее настроение рынка (синий - быки, красный - медведи).

При пробитии верхней границы канала Кельтнера высока вероятность продолжения восходящего движения. Если основная линия ADX в этот момент находится выше пороговой линии, либо пересекает ее снизу, а диапазон DX положительный (синего цвета), открываем позицию на покупку. Когда цена возвращается в границы канала, диапазон DX меняет цвет на красный, либо основная линия разворачивается, фиксируем прибыль.

Средняя линия канала Кельтнера может также выступать в качестве поддержки. От нее открываем новую длинную позицию при подтверждении со стороны ADX индикатора. Повторяем цикл.

Канальная стратегия Форекс

Горизонтальный канал, Ленты Боллинджера и Stochastic RSI


Данная комбинация индикаторов работает эффективно с кросс-курсами. Дневной график EUR/CHF указывает на консолидацию в боковом движении в пределах статического горизонтального канала. Кроме основных уровней поддержки и сопротивления канала, Ленты Боллинджера представляют из себя динамические границы диапазона. Быстрый осциллятор Stochastic RSI является дополнительным индикатором, подтверждающим покупку либо продажу при пересечении линий в районе перекупленности либо перепроданности. Несмотря на некоторые пробития Лент Боллинджера, цена может развернуться поскольку Stochastic RSI не подтверждает пробитие.

Канальная стратегия Форекс

Заключение


Канальная Стратегия Форекс - это универсальный метод торговли с различными вариантами эффективного применения. В зависимости от рыночных условий и конкретных валютных пар, канальная стратегия может видоизменяться. Полезно также применять различные дополнительные технические индикаторы с целью увеличения эффективности торговых алгоритмов, уменьшения количества ложных сигналов и дополнительной фильтрации рыночного шума. Соблюдение правил мани менеджмента и управления рисками поможет трейдерам минимизировать возможные убытки и увеличить прибыль от торговли.
Читайте также: